При волатильности позиций

Похожие статьи

Печать При продаже волатильности возникает вопрос — какую позицию лучше всего открыть? Можно продать просто стрэддл на центральном страйке. Но есть ведь много других вариантов. Предлагаю анализ-сравнение различных позиций и поиск лучшей. Анализ сделан на основе распределения при волатильности позиций, где будет БА на экспирацию.

  • Что такое волатильность. Как ее применять для успешного трейдинга
  • Бинарные опционы 60 стратегия

Рассмотрим сначала четыре стандартных варианта: Для анализа будем использовать два распределения: Поэтому возьмем рыночное распределение Q и слегка сожмем его ведь при продаже волы предполагаем, что у рыночного распределения дисперсия завышена: Бонусом сразу получаем оптимальный объем позиции см. Оптимальная доля счета для торговли. Худшая оценка оказалось у проданного стрэнгла, несмотря на самую большую вероятность выйти в безубыток и самый большой профит-фактор.

Сыграл свою роль неограниченный убыток на хвостах.

при волатильности позиций ищу работу с быстрым заработком

Хотя вероятность получить этот убыток довольно маленькая, но функция полезности на хвостах будет при волатильности позиций к минус бесконечности и поэтому общая оценка матожидание полезности получилась невысокой: Чуть получше, но при волатильности позиций невысокая оценка у проданного стрэддла: А вот у купленной бабочки оценка уже в два раза.

И ожидаемая доходность в разы выше, чем у стрэддла: Купленный кондор оказался лучшей из стандартных комбинаций: Получается, что проданные хвосты сильно ухудшают оценку, и лучше все-таки их откупать.

Строка навигации

Посмотрим теперь какие комбинации выдает автоматический поиск. Реализовал его через геналгоритм, поэтому не поручусь что находит самые-самые лучшие позы.

при волатильности позиций

Но, по крайней при волатильности позиций, уже на первых секундах поиска находит варианты получше, чем стандартные комбинации. Ввел параметр — максимально допустимое кол-во страйков в комбинации NStrike.

  • E-mail Размер позиции по волатильности Использование волатильности, характеризующей размах колебаний цены или доходности, для выбора хороших торговых возможностей — популярная идея в среде трейдеров.
  • Практикум трейдера -Размер позиции по волатильности
  • О бюджетном процессе в Пермском крае [Текст]:

При волатильности позиций больше это число, тем лучшую комбу можно найти. Но, с другой стороны, тем труднее будет открыть эту позу в реальной торговле.

Уже сходу получилась лучшая комбинация, чем купленный кондор. Хотя при автоматическом поиске использовалось только два страйка, а в кондоре — 4. Если NStrike увеличить до 4, то находит такую комбинацию: Видна тенденция: Хотел при волатильности позиций смоделировать управление позицией, сравнить что лучше: Но уж слишком большой пост получился.

при волатильности позиций

Если интересно — напишу отдельный на эту тему. Ключевые слова:

  1. Волатильность опционов: стратегии торговли волатильностью и риски | Finopedia
  2. Альпари памм счет
  3. Это означает, что трейдер купил волатильность.
  4. Что такое волатильность.
  5. Продажа волатильности, оптимальная позиция
  6. Опыт торговли трейдеров
  7. Первый заработок в интернет отзывы
32 33 34 35 36